Заблуждения о Форексе

Заблуждения о Форексе

Заблуждения о Форексе

Заблуждения о Форексе

На протяжении многих лет, форекс приобрела такую ​​плохую репутацию, что есть книги, изданные продаются с заявления, аналогичные ниже:

«И вы удивлены, что мы предлагаем азартные игры стратегии форекс? Но не, нет никакого способа узнать, если валюта будет идти вверх или вниз, и вероятность угадать следующее движение, как хорошо, как это с предполагаю, жеребьевку Но не пугайтесь:.. бросков монеты и подобные стратегии азартных игр были усовершенствованы экспертами в течение нескольких поколений В этой книге вы найдете все, что вам нужно о том, как получить прибыль от торговли иностранной валютой с только методы, которые работают: ставки стратегии, которые специалисты используют бить друг друга «.

Хотя такие инновационные подходы к форекс обязаны вызвать улыбку на наших губах, и на очень короткий срок движения на валютном рынке действительно очень трудно предсказать, решая неопределенности, связанные с рынком с помощью методов игорных как бросать топлива на огонь. Вы вряд ли многое сделать из такого храброго, но в конечном счете тщетные попытки.

Прежде чем взглянуть на этих стратегий мы должны сделать предположение, что исход каждого движения на выбранный период времени (скажем 1 минута, 5 минут, 30 секунд) не зависит от предыдущего или следующего периода. Другими словами, если есть три или четыре 5 минутных периодов (скажем Р1, Р2, Р3, Р4) и в одном из них (скажем, P2) цена идет вверх, это результат не имеет никакого отношения к результату двух других 5 минутных периодов (P1, P3), которые следуют и предшествовать его. Напротив этого предположения, которая предполагает, что есть память в процессе торговли, что результаты влияют друг на друга, изменит характер нашей торговли полностью. Если бы это было так, то мы могли бы применить математические инструменты, такие как Z-счет, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать потери. Подробнее об использовании Z-счет, чтобы определить размер сделки.

Давайте посмотрим на некоторых из этих стратегий:

Мартингал

Эта стратегия была впервые разработана в 18 веке во Франции, и имеет свои корни в математических и научных разработок просветительской эпохи.

Стратегия Мартингейл предполагает увеличение размеров ставок с каждым потери жеребьевки . Когда трейдер ставки с суммы х, что валюта будет дорожать в P1, и его ставка не удается, он просто удвоить сумму, 2x, и повторить его ставку, что цена будет вверх на Р2. Когда ставки, не раз, он будет в два раза больше, чтобы 4X, и поспорить, цена будет составлять на P3, и будет идти дальше с этим, пока он не победит, что он хочет, или он разорил, как он принимает вызов маржи.

Читайте также  Прибыльные стратегии Форекс

Теперь точка этой торговли прост. Даже если торговля была неудача в P1, и часть первоначального капитала (сумма х) была потеряна, победа с удвоенной первоначального капитала для покрытия убытков оригинальные, а также регистрации прибыль. Та же логика действует в P3, P4, и так далее.

Для того, чтобы выиграть, мартингал трейдер делает предположение, что краткосрочные торговые результаты (бросков монеты) не являются независимыми друг от друга. То есть, жеребьевка, или один потери торговли, как-то повлиять на исход следующего торговли в очереди, и что делает его менее вероятно, будет потеря в результате среднего регрессии.

К сожалению для него, как уже сказано, результатом монеты бросает или торгует на каждый период не зависит, и может быть любой большой или маленький номер орел или решка (или последовательность из Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 ) без образования аномалию. Мы вернемся к этой теме при обсуждении ошибочность азартного игрока.

Анти-Мартингейл

В анти-мартингала стратегии, трейдер делает противоположное тому, что мартингал игрок делает, но по-прежнему достигает в то же исход, потому что события независимы, и это не возможно, чтобы выдержать победную серию бесконечно.

Итак, что же ему делать? Вместо удвоения на убыточных сделок, он удваивает на выигрышные, и например, если он ставит х на Р1, и теряет его в Р2, он держит пари х на Р2, пока он не получает прибыль на P3, когда он удваивает свою ставку в 2 раза, и идет на подобное, пока счет не будет уничтожена.

Это, конечно, очень простой, чтобы увидеть проблему с этим методом. Что делает трейдер удвоить его риск на победителя торгов по P3, если результат Р3 не сигнализирует ни о победившей потенциала на P4? И мы уже сделали заявление, что исход в каждом периоде не зависит от всего остального.

Читайте также  Форекс для начинающих о финансовом мире InstaForex

Ошибка игрока

Ошибка игрока является необоснованным ожидать, что результаты, которые составляют редкая серия будет регрессировать к среднему в будущем. Таким образом, игрок (например, мартингальная аналитик) полагает, что полоса из четырех потерь в P1, P2, P3, P4 и подразумевает более высокую вероятность успеха в Р5, из-за отклонения серии от среднего. Простой пример это убеждение, что четыре последовательные головы в серии из 5 бросков сделает в прошлом исход будучи хвост вероятнее.

На самом деле, вероятность того, орел или решка останется только ½ на каждой жеребьевки, если монета имеет тоссер бесконечное количество возможностей повторения жребий. Если количество бросков позволила ограничено, однако, вероятность получения успешного ставку на самом деле уменьшается с каждым последовательным недостаточности.

Обратите внимание, что обратное тоже ложь: Это убеждение, что в случайном процессе (например, краткосрочных колебаний, или бросков монеты) событий, которые происходят один за другим влиянием исход следующего, чтобы соответствовать серии, примеры которых приведены в ожидание того, что, если жеребьевка возвращает хвост на P1, P2, P3, P4, P5 результат на также будет хвост. Или, можно сказать, с помощью знакомой терминологии, что в микро тенденции (на 1/32, пять минут, или одну минуту график) в движение вверх на P1, P2, P3 и так далее, будет означать движение вверх на P5.

Ошибочность игрок действителен только в случайных процессах, где нет отношений причинности в пределах членов ряда, или, другими словами, последовательные результаты являются независимыми друг от друга .Так, как в нашем предыдущем примере, если монеты были каким-то образом в форме, чтобы увеличить вероятность хвостов на каждом последующем броске (то есть, если монета тоссер обманывали), игрок будет вправе ожидать хвосты в конце концов, и результаты будут не может быть независимы друг от друга. Как мы судим, если полосы побед и поражений, полученные нашим методом случайны или нет (и независимо друг от друга)? Для принятия решения о том, что мы используем Z-счет, и желающие могут прочитать эту статью здесь .

Похожее ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *