Заблуждения о Форексе

Заблуждения о Форексе

Заблуждения о Форексе

Заблуждения о Форексе

На протяжении многих лет, форекс приобрела такую ​​плохую репутацию, что есть книги, изданные продаются с заявления, аналогичные ниже:

«И вы удивлены, что мы предлагаем азартные игры стратегии форекс? Но не, нет никакого способа узнать, если валюта будет идти вверх или вниз, и вероятность угадать следующее движение, как хорошо, как это с предполагаю, жеребьевку Но не пугайтесь:.. бросков монеты и подобные стратегии азартных игр были усовершенствованы экспертами в течение нескольких поколений В этой книге вы найдете все, что вам нужно о том, как получить прибыль от торговли иностранной валютой с только методы, которые работают: ставки стратегии, которые специалисты используют бить друг друга «.

Хотя такие инновационные подходы к форекс обязаны вызвать улыбку на наших губах, и на очень короткий срок движения на валютном рынке действительно очень трудно предсказать, решая неопределенности, связанные с рынком с помощью методов игорных как бросать топлива на огонь. Вы вряд ли многое сделать из такого храброго, но в конечном счете тщетные попытки.

Прежде чем взглянуть на этих стратегий мы должны сделать предположение, что исход каждого движения на выбранный период времени (скажем 1 минута, 5 минут, 30 секунд) не зависит от предыдущего или следующего периода. Другими словами, если есть три или четыре 5 минутных периодов (скажем Р1, Р2, Р3, Р4) и в одном из них (скажем, P2) цена идет вверх, это результат не имеет никакого отношения к результату двух других 5 минутных периодов (P1, P3), которые следуют и предшествовать его. Напротив этого предположения, которая предполагает, что есть память в процессе торговли, что результаты влияют друг на друга, изменит характер нашей торговли полностью. Если бы это было так, то мы могли бы применить математические инструменты, такие как Z-счет, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать потери. Подробнее об использовании Z-счет, чтобы определить размер сделки.

Давайте посмотрим на некоторых из этих стратегий:

Мартингал

Эта стратегия была впервые разработана в 18 веке во Франции, и имеет свои корни в математических и научных разработок просветительской эпохи.

Стратегия Мартингейл предполагает увеличение размеров ставок с каждым потери жеребьевки . Когда трейдер ставки с суммы х, что валюта будет дорожать в P1, и его ставка не удается, он просто удвоить сумму, 2x, и повторить его ставку, что цена будет вверх на Р2. Когда ставки, не раз, он будет в два раза больше, чтобы 4X, и поспорить, цена будет составлять на P3, и будет идти дальше с этим, пока он не победит, что он хочет, или он разорил, как он принимает вызов маржи.

Читайте также  Форекc что же это такое?

Теперь точка этой торговли прост. Даже если торговля была неудача в P1, и часть первоначального капитала (сумма х) была потеряна, победа с удвоенной первоначального капитала для покрытия убытков оригинальные, а также регистрации прибыль. Та же логика действует в P3, P4, и так далее.

Для того, чтобы выиграть, мартингал трейдер делает предположение, что краткосрочные торговые результаты (бросков монеты) не являются независимыми друг от друга. То есть, жеребьевка, или один потери торговли, как-то повлиять на исход следующего торговли в очереди, и что делает его менее вероятно, будет потеря в результате среднего регрессии.

К сожалению для него, как уже сказано, результатом монеты бросает или торгует на каждый период не зависит, и может быть любой большой или маленький номер орел или решка (или последовательность из Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 ) без образования аномалию. Мы вернемся к этой теме при обсуждении ошибочность азартного игрока.

Анти-Мартингейл

В анти-мартингала стратегии, трейдер делает противоположное тому, что мартингал игрок делает, но по-прежнему достигает в то же исход, потому что события независимы, и это не возможно, чтобы выдержать победную серию бесконечно.

Итак, что же ему делать? Вместо удвоения на убыточных сделок, он удваивает на выигрышные, и например, если он ставит х на Р1, и теряет его в Р2, он держит пари х на Р2, пока он не получает прибыль на P3, когда он удваивает свою ставку в 2 раза, и идет на подобное, пока счет не будет уничтожена.

Это, конечно, очень простой, чтобы увидеть проблему с этим методом. Что делает трейдер удвоить его риск на победителя торгов по P3, если результат Р3 не сигнализирует ни о победившей потенциала на P4? И мы уже сделали заявление, что исход в каждом периоде не зависит от всего остального.

Читайте также  Безубыточная стратегия Форекс, скальпирование FOREX

Ошибка игрока

Ошибка игрока является необоснованным ожидать, что результаты, которые составляют редкая серия будет регрессировать к среднему в будущем. Таким образом, игрок (например, мартингальная аналитик) полагает, что полоса из четырех потерь в P1, P2, P3, P4 и подразумевает более высокую вероятность успеха в Р5, из-за отклонения серии от среднего. Простой пример это убеждение, что четыре последовательные головы в серии из 5 бросков сделает в прошлом исход будучи хвост вероятнее.

На самом деле, вероятность того, орел или решка останется только ½ на каждой жеребьевки, если монета имеет тоссер бесконечное количество возможностей повторения жребий. Если количество бросков позволила ограничено, однако, вероятность получения успешного ставку на самом деле уменьшается с каждым последовательным недостаточности.

Обратите внимание, что обратное тоже ложь: Это убеждение, что в случайном процессе (например, краткосрочных колебаний, или бросков монеты) событий, которые происходят один за другим влиянием исход следующего, чтобы соответствовать серии, примеры которых приведены в ожидание того, что, если жеребьевка возвращает хвост на P1, P2, P3, P4, P5 результат на также будет хвост. Или, можно сказать, с помощью знакомой терминологии, что в микро тенденции (на 1/32, пять минут, или одну минуту график) в движение вверх на P1, P2, P3 и так далее, будет означать движение вверх на P5.

Ошибочность игрок действителен только в случайных процессах, где нет отношений причинности в пределах членов ряда, или, другими словами, последовательные результаты являются независимыми друг от друга .Так, как в нашем предыдущем примере, если монеты были каким-то образом в форме, чтобы увеличить вероятность хвостов на каждом последующем броске (то есть, если монета тоссер обманывали), игрок будет вправе ожидать хвосты в конце концов, и результаты будут не может быть независимы друг от друга. Как мы судим, если полосы побед и поражений, полученные нашим методом случайны или нет (и независимо друг от друга)? Для принятия решения о том, что мы используем Z-счет, и желающие могут прочитать эту статью здесь .

Похожее ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *